الممول الكم

آخر الملاحة أليس R بطيئة gawdawful عن التداول في الوقت الحقيقي؟ جيف في 7 فبراير 2011 في 23:25 R، مثل معظم لغات البرمجة يمكن أن تكون سريعة أو بطيئة وجعل لكم ذلك. كما مؤلف IBrokers (ومجموعات أخرى) استطيع ان اقول لكم ان R أسرع من تيار القادمة من IB، أي عنق الزجاجة إيسنت R. IB وR هي في الواقع مزيج ممتاز لأن لديك الوصول إلى جميع الخير من R والقدرة على الانتقال من التجارب لإنتاج مع أكثر قليلا من استخدام حساب مختلف. بالإضافة إلى ذلك، الوصول التفاعلي إلى API IB قوية جدا وفريدة من نوعها بين واجهات لIB. نظام التحويل عن طريق نظام تقلب التوقعات في نفس الخط من الأفكار كما آخر مشاركة، ونحن اليوم سوف ننظر في طريقة لإدماج نموذج تقلب GARCH قدمنا ​​أمس لوضع استراتيجية التحول النظام. وغالبا ما ناقشناه في المدونات أن ارتفاع معدل التذبذب هو جيد لصحيفة MR، انظر الطبعات السابقة للدولة على المدى القصير تقرير متوسط-الارتداد التي كتبها مايكل في أكثر من MarketSci هنا ومشرف من خلال المتابعة اليومية سلسلة MR ديفيد في CSS تحليلات هنا وهنا. وفي الوقت نفسه، بيئة تقلبات منخفضة وعادة ما يكون بيئة جيدة للاستراتيجيات الاتجاه التالي. رؤية الدولة جيز الحرية من الاتجاه التالي التقرير هنا. مع هذا في الاعتبار، لأننا نريد تعظيم عودتنا نريد أن يكون التداول الاستراتيجية المناسبة بناء على البيئة التقلب. باستخدام تقلب نحن يمكن التبديل بين MR والاستراتيجيات TF حيوي على التكيف على نحو أفضل لنموذج السوق الحالي. للقيام بذلك يمكننا تصنيف التقلبات الحالية التي كتبها المئوية باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. سلسلة الناتجة تتذبذب بين 0 و 1، وممهدة باستخدام percentrankSMA 21 يوما (التي وضعها ديفيد Varadi) باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. لدينا الآن الخلفي من المغلف ممهدة تقلب نظام مذبذب حيث قراءة أكثر من 0.5 تشير إلى ارتفاع معدل التذبذب وأصغر من 0.5 تقلب منخفض في المكان. على سبيل المثال التالي، والتبديل (RS) استراتيجية النظام سيكون على النحو التالي: إذا كان oscilliator أكبر من 0.5 نتاجر الاستراتيجية MR ونتاجر الاستراتيجية TF عندما المذبذب أقل من treshold 0.5. الوكيل استراتيجية MR هو RSI2، والوكيل استراتيجية TF هو MA 50-200 كروس لهذا اختبار بسيط. يتم عرض النتائج على SPY أدناه مع منحنيات الأسهم لMR فقط (الحمراء)، TF فقط (الأزرق)، وعقد شراء (الخضراء) وRS (الصفراء). لاحظ أن لهذا الاختبار، ومدخلا للتقلب هو تشغيل 21 يوم الانحراف المعياري للعائد (أي التقلبات التاريخية). استراتيجية RS يتفوق استراتيجيات كلا MR وTF أكثر من 10 عاما. ولكن انتظر لحظة، وكانت آخر حول تبديل النظام باستخدام توقعات التقلب، وليس التقلبات التاريخية. بسيطة، للقيام بذلك، ونحن حساب oscilliator باستخدام نتائج النموذج GARCH قدم في آخر مشاركة. لدينا الآن استراتيجية RS باستخدام توقعات التقلب، الخبر السار هو: ينفذها أفضل! النتائج أدناه باستخدام توقعات GARCH (الذهب) مقابل استخدام التقلبات التاريخية (الرمادي). كما ذكر من قبل في العديد من بلوق أخرى، تتضمن توقعات التقلب في استراتيجية يبدو لتحسين النتائج في هذه الاستراتيجية تبديل النظام. نظام التحويل عن طريق نظام تقلب التوقعات في نفس الخط من الأفكار كما آخر مشاركة، ونحن اليوم سوف ننظر في طريقة لإدماج نموذج تقلب GARCH قدمنا ​​أمس لوضع استراتيجية التحول النظام. وغالبا ما ناقشناه في المدونات أن ارتفاع معدل التذبذب هو جيد لصحيفة MR، انظر الطبعات السابقة للدولة على المدى القصير تقرير متوسط-الارتداد التي كتبها مايكل في أكثر من MarketSci هنا ومشرف من خلال المتابعة اليومية سلسلة MR ديفيد في CSS تحليلات هنا وهنا. وفي الوقت نفسه، بيئة تقلبات منخفضة وعادة ما يكون بيئة جيدة للاستراتيجيات الاتجاه التالي. رؤية الدولة جيز الحرية من الاتجاه التالي التقرير هنا. مع هذا في الاعتبار، لأننا نريد تعظيم عودتنا نريد أن يكون التداول الاستراتيجية المناسبة بناء على البيئة التقلب. باستخدام تقلب نحن يمكن التبديل بين MR والاستراتيجيات TF حيوي على التكيف على نحو أفضل لنموذج السوق الحالي. للقيام بذلك يمكننا تصنيف التقلبات الحالية التي كتبها المئوية باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. سلسلة الناتجة تتذبذب بين 0 و 1، وممهدة باستخدام percentrankSMA 21 يوما (التي وضعها ديفيد Varadi) باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. لدينا الآن الخلفي من المغلف ممهدة تقلب نظام مذبذب حيث قراءة أكثر من 0.5 تشير إلى ارتفاع معدل التذبذب وأصغر من 0.5 تقلب منخفض في المكان. على سبيل المثال التالي، والتبديل (RS) استراتيجية النظام سيكون على النحو التالي: إذا كان oscilliator أكبر من 0.5 نتاجر الاستراتيجية MR ونتاجر الاستراتيجية TF عندما المذبذب أقل من treshold 0.5. الوكيل استراتيجية MR هو RSI2، والوكيل استراتيجية TF هو MA 50-200 كروس لهذا اختبار بسيط. يتم عرض النتائج على SPY أدناه مع منحنيات الأسهم لMR فقط (الحمراء)، TF فقط (الأزرق)، وعقد شراء (الخضراء) وRS (الصفراء). لاحظ أن لهذا الاختبار، ومدخلا للتقلب هو تشغيل 21 يوم الانحراف المعياري للعائد (أي التقلبات التاريخية). استراتيجية RS يتفوق استراتيجيات كلا MR وTF أكثر من 10 عاما. ولكن انتظر لحظة، وكانت آخر حول تبديل النظام باستخدام توقعات التقلب، وليس التقلبات التاريخية. بسيطة، للقيام بذلك، ونحن حساب oscilliator باستخدام نتائج النموذج GARCH قدم في آخر مشاركة. لدينا الآن استراتيجية RS باستخدام توقعات التقلب، الخبر السار هو: ينفذها أفضل! النتائج أدناه باستخدام توقعات GARCH (الذهب) مقابل استخدام التقلبات التاريخية (الرمادي). كما ذكر من قبل في العديد من بلوق أخرى، تتضمن توقعات التقلب في استراتيجية يبدو لتحسين النتائج في هذه الاستراتيجية تبديل النظام. التنبؤ التقلب عن طريق GARCH (1،1) استمرار على السلسلة الحالية من المنصب، وكان في وجهه تقلب التنبؤ. هناك عدة طرق لذلك تماما. هذا الموضوع بالذات هو موضوع الكثير من البحوث في مجال التمويل. هي نماذج مختلفة لتقلب نموذج المتاحة والتي تتراوح بين طرفي الطيف التعقيد. وانا ذاهب الى أن استخدام ما أعتقد هي واحدة من أكثر شعبية: لGARCH (1،1). فقط كملاحظة جانبية إلا أنني لا أعتقد أنه هو النموذج الأفضل للاستخدام، ولكنني أعتقد أن بساطة أنه يجعلها جذابة جدا. للحشد ضليع في الرياضيات أكثر تطورا، في الأسرة GARCH، وEGARCH يبدو أن تقلبات السوق بشكل أفضل هبوطيا من نظرائه. أنا لن أذهب إلى لالكثير من التفاصيل حول عملية GARCH (أي هذا لا يعني أن تكون وظيفة مقدمة)، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ذلك، واسمحوا لي أن أعرف في قسم التعليق. من حيث الأهمية، ونموذج ترشيح إلى حد كبير من تأثير ARCH ولا يبدو افتراض الطبيعية المشروط للانتهاك (باستخدام جارك بيرا والاختبارات بوكس ​​ليونغ). بغض النظر عن الاختبار الكتب المدرسية، ايبالينج الرسم البياني، ونحن نرى أن هذا النموذج هو جيدة الى حد ما في التنبؤ تقلب SPYs. الآن أن لدينا نموذج في مكان، وينبغي أن يكون ما بعد المقبل حول كيفية استخدام نموذج مماثل على تقلب تقلب مرة واحدة وقد تم تجريده من علاقته مع تقلب الفعلي لنرى اذا كنا نستطيع تحسين نتائج التداول لدينا وخصوصا نظامنا تحويل الاستراتيجيات. 99 مشاكل ولكن Backtest أليس احد Backtesting هو خطوة مهمة جدا في وضع الاستراتيجيات. ولكن إذا كنت قد ذهبت من أي وقت مضى من خلال دورة تطوير استراتيجية كاملة، كنت قد أدركت كم هو صعب أن backtest استراتيجية صحيح. الناس استخدام أدوات مختلفة لتنفيذ backtest اعتمادا على الخبرة وأهدافهم. بالنسبة لأولئك الذين لديهم خلفية برمجة، Quantstrat (R)، Zipline. PyAlgoTrade (بايثون) أو TradingLogic (جوليا) من المؤكد أن تكون الخيارات المفضلة. للذين يفضلون منتج البيع بالتجزئة التي تنطوي على أقل البرمجة التقليدية، Tradestation أو TradingBlox خيارات المشتركة. واحدة من المشاكل مع استخدام محلول طرف ثالث غالبا ما يكون الافتقار إلى المرونة. هذا لا تصبح واضحة حتى واحد يحاول backtest استراتيجية التي تتطلب المزيد من التفاصيل مقصور على فئة معينة. ومن الواضح أن هذا لن يكون مشكلة backtesting الكلاسيكية مثل المتوسطات المتحركة أو استراتيجيات نوع القناة donchian، ولكن أنا متأكد من أن البعض منكم قد ضرب رأسك على السقف تعقيد backtest أكثر من مرة. هناك أيضا مسألة ملء الافتراض. تفترض معظم backtests أرى نشر على المدونات (بما في ذلك تلك الموجودة على هذا الموقع المتواضع) التجارة على سعر أقرب افتراض تبسيط. في حين أن هذا يعمل بشكل جيد لغرض ترفيهي محادثة على شبكة الإنترنت، فإنه ليس قويا بما يكفي لاستخدامها كأساس لصنع لتوظيف رأس المال الكبير القرار. أول مرة يمكن للمرء أن يدرك الواقع جيدا كيف (سيئة) له حل backtesting المختار هو عندما يتم تداول استراتيجية العيش. ومع ذلك أنا مندهش دائما كم هو قليل يدفع بعض التجار الانتباه إلى مدى الارتباط الوثيق مباراته backtest نتائجها الحية. بالنسبة للبعض، هو مثل الاستراتيجية هي الخطوة التالية في backtest. وأعتقد أن هذا مفقود في جزء في غاية الأهمية من عملية التداول، وهي حلقة مفرغة. هناك الكثير الذي يمكن تعلمه في معرفة أين الفرق بين المحاكاة وتنفيذ الحية. بالإضافة إلى الأخطاء الواضحة التي قد مرت من خلال اختبار، وسوف تصبح بسرعة واضح ما إذا كانت الافتراضات backtest الخاصة بك أي جيدة أم لا فلا بد من إعادة النظر. من الناحية المثالية النتائج backtested والنتائج المباشرة للفترة التي يجب أن يكون التداخل مماثل عن كثب. إذا لم تكن كذلك، ينبغي على المرء أن يسأل أسئلة خطيرة ومحاولة معرفة من أين تأتي التناقضات من. في محاكاة مصممة بشكل صحيح على بيانات تردد بطيئة (اعتقد يوميا أو أكثر) يجب أن تكون قادرة على التوفيق بين كل من بنس. إذا تم تصميم backtester جيدا، والفرق من المحتمل ان تركز على سعر التعبئة في إغلاق المزاد كونه يختلف عن سعر تداول الماضي وهو عادة ما يحصل على المبلغ، حيث ارتفع سعر الدقيق. أحب دائما أن تولي اهتماما خاصا للبيانات التي يمكنني استخدامها لتوليد الإشارات الحية وذلك لمقارنة البيانات تغذية المحرك محاكاة للعثور على الخلافات إشارة محتملة لأنني في كثير من الأحيان نجد أن التنفيذ المباشر يتداول من البيانات أن لا تتطابق دائما مع محاكاة مجموعة البيانات. من الواضح، تتعاظم مع تقلص الفترة الزمنية المشاكل. Backtesting استراتيجيات التداول اللحظي أمر بالغ الصعوبة وخارج نطاق هذا بلوق. دعنا نقول فقط أن اللحظي backtester جيدة هو ميزة تنافسية كبيرة لتجار / شركات على استعداد لوضع في الوقت والمال التنمية. سيكون من إهمال مني أن يشكو backtesting المشكلة دون تقديم بعض العمليات التي تستخدم لتحسين جودتها وسهولة الاستخدام في نهاية المطاف. أولا أنا شخصيا اخترت عدم استخدام الحل الثالث backtesting الحزب. يمكنني استخدام البرمجيات التي أنا أكتب، ليس لأنه أفضل من حلول أخرى هناك ولكن لأنه يتيح لي الفرصة لتخصيص الكامل لجميع جوانب المحاكاة بطريقة غير بديهية بالنسبة لي. وبهذه الطريقة يمكن ضبط أي backtest كجزء من رد الفعل الأول كان يشير إليها سابقا لنموذج التداول الحي بشكل أكثر دقة. وعلاوة على ذلك، وكما قلت صقل backtester على مر الزمن، وتحولت ببطء إلى محرك التنفيذ التي يمكن استخدامها مع محولات المناسبة للتجارة الأسواق الحية. على نحو فعال لدي backtest مخصصة لكل استراتيجية ولكنها جميعا تشترك في أساسية مشتركة من التعليمات البرمجية التي تشكل قاعدة للمحرك التداول الحي. وأود أيضا أن قضاء بعض الوقت تبحث في ملء الحية ضد يملأ محاكاة ومحاولة التوفيق بين الاثنين. من فضلك لا تظنوا أني أحاول أن أقول لكم أن حل افعل ذلك بنفسك هو الأفضل. أنا ببساطة قائلا انه هو الذي يناسب لي أفضل. والنقطة التي أحاول أن يجعل هنا هي أن ما حل مهما كنت قررت استخدام، فمن المفيد النظر في الفرق بين نتائج المحاكاة وحية، من يدري ربما أنها سوف تجعلك نقدر العملية سوف more. I حتى تكون مهتمة بشكل كبير لسماع ما اعتقد القراء حول هذا الموضوع، يرجى حصة بعض التبصر في قسم التعليق أدناه حتى يستطيع الجميع الاستفادة منها. مرحبا قديم صديق وقد بالغت تقارير موتي كثيرا مارك توين نجاح باهر، فقد كان من حين لاخر. ما يقرب من أربع سنوات قد مرت منذ آخر مشاركة لي. قد يبدو مثل وقتا طويلا بالنسبة للبعض، ولكن الخروج من الكلية وضرب الأرض تشغيل كتاجر بدوام كامل من صنع يبدو مثل غمضة عين بالنسبة لي. أن يقال، لقد جئت مؤخرا أن نضيعها ولديهم النية لبدء التدوين مرة أخرى وإن كان على جدول زمني غير منتظم من شأنها أن تتطور على أساس وقت فراغي. ما يمكن توقعه من الواضح منذ أن تم تداول بدوام كامل تطورت مهاراتي حتى أستطيع أن أتصور أن منظور جديد وآمل أن تجلب إلى التحليل الوارد تمضي قدما سيكون أكثر الثاقبة. ستلاحظ بعض التغييرات، أكبر أولها أن عملي لم تعد تستخدم R كما لغتي الرئيسية. لقد فقط ولكنها انتقلت بالكامل بلدي كومة من البحوث لبيثون، لذلك يمكنك أن نتوقع أن نرى الكثير منه المضي قدما. أما بالنسبة للمحتوى، وأعتقد أن التركيز لا تزال هي نفسها بالنسبة للجزء الأكبر؛ تداول حسابي لأسواق الأسهم. خاص شكرا وأخيرا أريد أن تأخذ من الوقت لأشكر القراء أن أبقى البريد الإلكتروني وأبقى على اتصال أثناء غيابي عن المدونات. أستطيع إلا أن نأمل في عدد الأشخاص الذين تجد قيمة في هذه المقالات القصيرة بطريقة أو بأخرى سوف تنمو مع مرور الوقت، وأنني سوف يجتمع الناس أخرى مثيرة للاهتمام. كنت بعد كل السبب أنا أكتب هذه الملاحظات. لذلك شكرا جزيلا لكم جميعا. 2012 التمنيات مبنى الفرقة 101 في استمرار مع آخر مشاركة، وسوف يتم النظر في بناء فرقة قوية لSP 500 ETF والمستقبل مصغرة الحجم. والهدف هنا سيكون لانشاء إطار طيفة من شأنها أن تكون (أمل) من الاستخدام الجيد للقراء المهتمين في الجمع بين الأنظمة في خلق الاستراتيجيات. من أجل جعلها أكثر ملموسة، أريد إنشاء مثال مبسط التي سيتم استخدامها ونحن نمضي قدما في التنمية. وأود أن أشجع القراء على التعليق والمساهمة بنشاط في العملية برمتها. قبل أن تفعل أي شيء، كما هو الحال مع أي مشروع، أريد أن يكون فكرة عن نطاق ذلك أنا لا التورط في حلقة لا نهائية التنمية مكاني أبدا بالرضا ومحاولة مستمرة ليحل محل المؤشر بعد مؤشر لزيادة هامشية في معدل النمو السنوي المركب على backtest. على سبيل المثال، أريد استخدام 4 مؤشرات (اثنان مع نكهة الزخم واثنين مع نكهة متوسط-الارتداد)، وهو مرشح التقلب وعامل تصفية البيئي. فإن استراتيجية أيضا طبقة التكيف إليها. الآن أن الفكرة الأساس تم وضعها، دعونا دراسة الميكانيكا على مستوى عال، نضع في اعتبارنا أن هذا هو واحد فقط الطريقة التي يمكن عن ذلك. أساسا أنا سيتم تقييم كل استراتيجية على حدة، وتبحث في الأداء في ظل بيئة تقلبات مختلفة، وكذلك مع مرشح البيئة العالمي. بناء على الأداء التاريخي والبيئة الحالية، وسيتم تحديد التعرض. وهذه السلسلة لديها كود R لbacktest (لا يزال يناقش باستخدام quanstrat / نشافة) ومثال بسيط سوف تكون متاحة للتحميل. وجهة نظري هي توفير القارئ وسيلة لتكرار النتائج وتوسيع الإطار إلى حد كبير. أكثر لمتابعة! حجم واحد لا يناسب الجميع في بحثنا الأبدي للتداول الكأس المقدسة غالبا ما يكون مغريا لمحاولة العثور على "النهائي" إشارة (مؤشر) وتطبيقه على العديد من الأدوات ما في وسعنا. هذا النهج حل واحد بالنسبة للجزء الأكبر فشل فشلا ذريعا، والتفكير في نجارا مع سوى مطرقة في له (أو لها؛ QF داعية لتكافؤ الفرص) الأدوات. في حين جعل إشارات التكيف هو بالتأكيد تحسنا ومع ذلك، أعتقد أننا نفتقد أحيانا نقطة. بدلا من مضايقة وتحسين وabsurdum الإعلان إشارة إلى تحسين backtest، واحد من شأنه أن يخدم على نحو أفضل من خلال النظر إلى الصورة الكبيرة. إشارة واحدة في حد ذاته يحتوي فقط على الكثير من المعلومات. في حين أن هناك الكثير من المؤشرات الجيدة التي تحقق أداء جيدا للغاية في حد ذاتها المتاحة (المدونات هو نظام بيئي غني حقا في هذا الصدد). هو تضخيم قوتهم فقط عندما جنبا إلى جنب مع إشارات أخرى تحتوي على معلومات مختلفة. السر هو في تجميع الإشارات. وبعبارة أخرى، في كيفية تشكيل واستخدام مجموعة متكاملة من إشارات عزل قطع مختلفة من المعلومات لبناء استراتيجية مربحة (لاحظ استخدام استراتيجية كلمة خلافا لنظام، wordsmithing متأنية جانبا، والفرق هو الهدف الأسمى). هذا هو موضوع لقد تم إلقاء نظرة فاحصة على الآونة الأخيرة، وأعتقد أن المدونات هي منبر مثالي لتقاسم بعض من استنتاجاتي. كمطلقة، وهنا بعض النقاط التي ذكرتها سوف نتطرق إلى في الحلقات القادمة من آخر. 1. ما هي البديهيات الأساسية وراء الفرق وماذا يمكن أن تساعد في بناء استراتيجيات التداول؟ 2. كيف يمكننا عزل وتحديد أجزاء معينة من المعلومات ومن ثم مراقبة تأثيرها على الصكوك نتاجر. 3. كيفية نقيم ملاءمة الحالية للإشارات. 4. وأخيرا، كيف يمكننا تجميع كل المعلومات المفيدة وبناء استراتيجية من الألف إلى الياء. اليات تسير الى شرح باستخدام مثال مبسط للقراء لمتابعة على طول ولكن الحدس تكون هي نفسها التي تقف وراء استراتيجية QF الأولى التي تعقب الوقت الحقيقي على بلوق. ما زلت لا يكون اسم نزوة لذلك، ولكن ذلك سوف تحصل على واحدة لإطلاقه بشكل رسمي.